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Jahresforum Gesamtbanksteuerung

Jahresforum Gesamtbanksteuerung

01.12.2015 - 03.12.2015

Jahresforum Gesamtbanksteuerung

Auf dem Weg zu Basel IV

Nachhaltiges Geschäftsmodell im Lichte von SREP, BRRD und Bankenunion

  • 1.1.2016: Kapitalpuffer VO in Kraft!
  • Neuerungen SREP inkl. Prüfung des Geschäftsmodells
  • AKTUELL: LCR, NSFR & indirekte Liquiditätskosten – Berechnung, Umsetzung und Auswirkungen
  • Risk Data, EZB Meldungen und BCBS 239 Standard
  • NEU: Einlagensicherung in der Praxis: Risikobasierte Beitragseinhebungen
  • Verbraucherschutz: Was das Risikomanagement wissen muss!

Mit Blick von Revision & Compliance auf die Gesamtbanksteuerung!


Spezialtag mit Referenten der FMA zu aufsichtsrechtlichen Neuerungen: Holen Sie sich ein umfassendes Update!

Programm

Spezialtag mit Referenten der FMA | 1. Dezember 2015 | 10:00 – 17:00 Uhr

09:30 Herzlich willkommen bei Frühstück, Kaffee und Tee

10:00 Eröffnung durch IIR und den Vorsitzenden MMag. Dr. Thomas Stern, Horizontale Bankaufsichts- angelegenheiten, Finanzmarktaufsicht (FMA)

Die FMA informiert: Aufsichtsrechtliche Neuerungen

10:05 Neue Liquiditätskennzahlen

  • Liquidität und Liquiditätsrisiko
  • Liquidity Coverage Ratio (LCR)
  • Net Stable Funding Ratio (NSFR)
  • Additional Monitoring Metrics (AMM)
  • Ausblick

MMag. Dr. Thomas Stern, Horizontale Bankaufsichtsangelegenheiten, Finanzmarktaufsicht (FMA)

11:30 Makroprudenzielle Aufsicht

  • Wesen und Hauptinhalt der makroprudenziellen Aufsicht
  • Institutionelle Ausgestaltung
  • Makroprudenzielle Instrumente (zB Antizyklischer Kapitalpuffer, Systemrisikopuffer, …)
  • Europäische Erfahrungen
  • Kapitalpuffer Verordnung in AT ab 1.1.2016

Mag. Roland Salomon, BA, Horizontale Bankaufsichtsangelegenheiten, Finanzmarktaufsicht (FMA)

12:30 Mittagspause

13:30 Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) – ab 1.1.2016

  • Was kommt auf die Banken zu? Ein Überblick
  • Bewertung des Risikomanagements: Ein Pool aus Kennzahlen, 4 Bereiche
  • Bedeutung von ICAAP und ILAAP im SREP
  • „Single Point of Contact"

MMag. Andreas Schirk, Horizontale Bankaufsichtsangelegenheiten, Finanzmarktaufsicht (FMA)

14:30 Kaffeepause

14:45 Verbraucherschutz: Aufsichtsrechtliche Neuerungen und deren Auswirkungen

  • Wachsende Bedeutung des Verbraucherschutzes
    • Regulatorisches Umfeld
    • EU-Gesetzgeber und SSM
  • Neue EU-Richtlinien und deren nationale Umsetzung
    • Mortgage Credit Directive (MCD)
    • Payment Accounts Directive (PAD)
    • Einlagensicherungsrichtlinie (DGSD)
  • Rolle der EBA
    • Kompetenzen
    • Unmittelbar anwendbare BTS
    • Neue Guidelines: bspw. zu MCD, PAD, DGSD, Product Oversight and Governance (POG)
  • Ausblick

Dr. Susanne Riesenfelder, Horizontale Bankaufsichtsangelegenheiten, Finanzmarktaufsicht (FMA)

15:45 Internal Governance – Welche Neuerungen gibt es?

Fit & Proper

  • Kriterien für die Eignungsprüfung von Mitgliedern des Leitungs- und Aufsichtsorgans
  • Vorblick in die neuen EBA Guidelines nach Art. 91 Abs. 12 CRD IV
  • Fit & Proper im SSM

Internal Governance im weiteren Sinn

  • Kollektive Eignung des Leitungs- und Aufsichtsorgans
  • Ausschusswesen
  • Überarbeitete Corporate governance principles for banks des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht

Dr. Daniela Jaros LLM, Horizontale Bankaufsichtsangelegenheiten, Finanzmarktaufsicht (FMA)

17:00 Ende des Spezialtages

1. Konferenztag | 2. Dezember 2015 | 09:00 – 17:30 Uhr

08:30 Herzlich willkommen bei Kaffee & Tee

09:00 Begrüßung durch IIR und den Vorsitzenden Prof. Dr. Stefan Zeranski, Brunswick European Law School, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften

09:05 Einleitende Worte zu Regulierung aus betriebswirt- schaftlicher Sicht von Prof. Dr. Stefan Zeranski

09:20 DGSG – Reform der Einlagensicherung

  • Systematik des neuen Einlagensicherungssystems – Umsetzung der RL
  • organisatorische Rahmenbedingungen betreffend Sicherungseinrichtungen
  • Finanzierung der Einlagensicherung und Veranlagung der Beiträge (Einlagensicherungsfonds)
  • Entschädigung der Anleger im Einlagensicherungsfall

Mag. Bernhard Hayder, Aufsicht über Aktienbanken und Zahlungsinstitute, Finanzmarktaufsicht (FMA)
Mag. Sebastian Frizel, Aufsicht über Aktienbanken und Zahlungsinstitute, Finanzmarktaufsicht (FMA)

10:10 Einlagensicherung NEU in der Praxis

  • Risikobasierte Beitragseinhebungen anhand der EBA-Indikatoren
  • Wieviel kostet die Pflichtversicherung die Bank? – Auswirkung der Risikobasiertheit auf die Beitragszahlungen der Kreditinstitute
  • Frühwarnsystem: Welche Kennzahlen können herangezogen werden?
  • Welche Kosten/potenziellen Kosten entstehen den Kreditinstituten durch die Einlagensicherung NEU?
    • Aufbringen von Finanzmittel zur Befriedigung von Einlegeransprüchen
    • Sicherungsfall im eigenen Sektor
    • Sicherungsfall im anderen Sektor: Der „Überlaufmechanismus“

Dr. Klaus Hermann, Teamleiter, Verband der österreichischen Landes-Hypothekenbanken

10:45 Kaffeepause

Kapitalrisiken & Business model analysis

11:15 Anforderungen an den ICAAP

  • Risikotragfähigkeit im Zusammenspiel mit den anderen ICAAP Steuerungselementen
  • Steuerung des Kreditrisikos: Auswirkungen und Maßnahmen
  • Anforderungen an die Säule 2
  • Auswirkungen auf die Gesamtbanksteuerung

DI Dr. Ilinka Kajgana, Head of ICAAP and RWA, Erste Group Bank AG

12:00 Ausblick BASEL IV

  • Überblick Inhalte und anstehende Neuerungen
  • Herausforderungen bei der Umsetzung und Implementierung
  • Potentielle Auswirkungen auf die Gesamtbanksteuerung

DI Christian Niemetz, Bereichsleiter Strategisches Risiko, BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG

12:30 Mittagspause

13:45 IFRS 9 – Expected Loss-basiertes Modell

  • Methodische / Technische / Prozessuale / Strategische Herausforderungen
  • Wie geht man in der Praxis damit um?
  • Auswirkungen auf das Kreditrisikomanagement

Mag. (FH) Sabine Abfalter, Senior Manager, Assurance, Financial Services, PWC Österreich GmbH
Mag. Martin Zavadil, Geschäftsführer, Cops GmbH

14:30 Strategisches Management von Reputationsrisiko (Details in Absprache)

  • Im Kontext der Gesamtbanksteuerung und Säule 2
  • Hintergrund: Warum mit Reputationsrisiko beschäftigen
  • Messbarkeit – und warum nicht messen?

Mag. Katja Heinzlmaier, Reputational Risk Expert, Bank Austria - Member of UniCredit Group
Mag. Margot Mitterbacher-Schaffer, Head of Reputational Risk, Bank Austria - Member of UniCredit Group

15:15 Kaffeepause

15:45 Integrierte Planung

  • Wie lassen sich geschäftspolitische Ziele und regulatorische Restriktionen in Einklang bringen?
  • Wie kann sichergestellt werden, dass regulatorische und ökonomische Restriktionen keine kurzfristigen und häufigen Strategiewechsel bedingen?
  • Wie kann eine Bank sicherstellen, dass auf Gesamtbankebene die Vielzahl aller Restriktionen eingehalten wird, die Markteinheiten gleichzeitig ein überschaubares Zielsystem behalten?
  • Wie ist der Gesamtprozess von der strategischen bis zur operativen Planung auszugestalten?
  • Welche Anforderungen ergeben sich an eine integrierte Mittelfristplanung auf Gesamtbankebene im Hinblick auf Kennzahlen, Szenarien, Detaillierungsgrad etc.?

Steffen Hortmann, Partner und Mitglied des Vorstandes der cp consultingpartner AG

16:20 Diskussion: Was ist ein nachhaltiges Geschäftsmodell?

  • Diskrepanz interne und externe Faktoren: Betriebswirtschaftliche Prinzipen& aufsichtsrechtliche Maßnahmen
  • Risiko/Ertragssteuerung: Einfluss auf Geschäftsmodell, Produkte und Gesamtbanksteuerung
  • Robustes Geschäftsmodell: Einfluss auf und Bedeutung für strategische Entscheidungen
  • Tragfähigkeit des Geschäftsmodells – Was sind geeignete Kennzahlen?
  • Kundenbedürfnisse, Digitalisierung und Big Data: Auswirkungen auf das Geschäftsmodell
  • Erfahrungen mit Basel III auf dem Weg zu Basel IV (?)

Es diskutieren u.a.:
DI Dr. Ilinka Kajgana, Head of ICAAP and RWA, Erste Group Bank AG
Steffen Hortmann, Partner und Mitglied des Vorstandes der cp consultingpartner AG

17:20 Zusammenfassung des Tages, Klärung offener Fragen

17:30 Voraussichtliches Ende des ersten Konferenztages

2. Konferenztag | 3. Dezember 2015 | 09:00 – 16:00 Uhr

08:30 Herzlich willkommen bei Kaffee & Tee

09:00 Begrüßung durch den Vorsitzenden Prof. Dr. Stefan Zeranski, Brunswick European Law School, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften

09:05 Zinsausblick 2016

Dipl.-BW (BA) Tim Geißler, Direktor, Hauptabteilungsleiter Treasury, Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG

Liquiditätsrisiken und Governance & Compliance

09:40 Die Bedeutung des ILAAP im SREP

  • LCR, NSFR und Liquidity Monitoring Tools (ALMM)
  • Säule 2 aus Basel III
  • Optimierung des Liquiditätsmanagements – Steuerung bei Stressszenarien
  • Risikomanagement-Verordnung

Mag. (FH) Gerald Unterrainer, Leiter Zins- und Liquiditätsrisiko, Volksbank Wien AG

10:20 Kaffeepause

10:50 Die neue Welt der Bilanzstrukturmanagements und FTP

  • Welche Auswirkungen haben MREL, resolution fund, DGS, banking tax & Co auf das Bilanzstrukturmanagement?
  • Wie kann eine Integration in das FTP-System und Pricing erfolgen?

Mag. Peter Madritsch, Head of Group ALM analytics, Erste Group Bank AG

11:30 Exkurs: Big Data, Risk data, EZB-Meldewesen und BCBS 239 (Details und Unterpunkte in Absprache)

  • Datenmanagement und Datenarchitektur
  • Bankdaten: Zusammenspiel von Finanz, IT und Risiko
  • BCBS 239 Standard – Grundsätze für die effektive Aggregation von Risikodaten und die Risikoberichterstattung

Dr. Tim Schabert, Partner, KPMG Advisory GmbH

12:00 Mittagspause

13:30 Gesamtbanksteuerung im Fokus der Revision

Hannes Piribauer, Head of Audit Risk Steering & Finance, Raiffeisen Bank International AG

14:15 Bedeutung der Corporate Governance für die integrierte Gesamtbanksteuerung - Ein
Praxisbeispiel

  • Was ist "good" Corporate Governance?
  • Welche Aufgaben und Pflichten haben der Aufsichtsrat und der Vorstand in diesem Zusammenhang?
  • Wie wird Corporate Governance geprüft?

Dr. Tamara Kapeller, Generalsekretärin, BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG


14:50 Kaffeepause

 

15:05 Praxisbeispiel – Wie wird SREP geprüft?

  • Die Sicht der Bank und wie mit dem Thema Gesamtbanksteuerung umgegangen wird

Mag. Walter Demel, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG

15:30 Konjunktur 2016

Dr. Doris Ritzberger-Gruenwald, Director, Economic Analysis and Research Department, Oesterreichische Nationalbank

 

16:00 Voraussichtliches Ende der Konferenz

Referenten
Mag. (FH) Sabine Abfalter
Mag. (FH) Sabine Abfalter
PWC Österreich GmbH
Mag. Walter Demel
Mag. Walter Demel
Expert Risk Controller, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Mag. Sebastian Frizel
Mag. Sebastian Frizel
Aufsicht über Aktienbanken und Zahlungsinstitute, Finanzmarktaufsicht (FMA)
Dipl.-Bw. (BA) Tim Geißler
Dipl.-Bw. (BA) Tim Geißler
Hauptabteilungsleiter Treasury, Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien
Mag. Bernhard Hayder
Mag. Bernhard Hayder
Aufsicht über Aktienbanken und Zahlungsinstitute, Finanzmarktaufsicht (FMA)
Mag. Katja Heinzlmaier
Mag. Katja Heinzlmaier
Reputational Risk Expert, Bank Austria - Member of UniCredit Group
Dr. Klaus Hermann
Dr. Klaus Hermann
Verband der österreichischen Landes-Hypothekenbanken
Steffen Hortmann
Steffen Hortmann
Mitglied des Vorstands, cp consultingpartner AG
DI Dr. Ilinka Kajgana
DI Dr. Ilinka Kajgana
Head of ICAAP and RWA, Erste Group Bank AG
Dr. Tamara Kapeller
Dr. Tamara Kapeller
Generalsekretärin, BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG
Dr. Daniela Jaros, LLM
Dr. Daniela Jaros, LLM
Horizontale Bankaufsichtsangelegenheiten, Finanzmarktaufsicht (FMA)
Mag. Peter Madritsch
Mag. Peter Madritsch
Head of Group ALM analytics, Erste Group
Mag. Margot Mitterbacher-Schaffer
Mag. Margot Mitterbacher-Schaffer
Head of Reputational Risk, Bank Austria - Member of UniCredit Group
DI Christian Niemetz
DI Christian Niemetz
Bereichsleiter Strategisches Risiko, BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG
Hannes Piribauer
Hannes Piribauer
Head of Audit Risk Steering & Finance, Raiffeisen Bank International AG
Dr. Susanne Riesenfelder
Dr. Susanne Riesenfelder
Horizontale Bankaufsichtsangelegenheiten, Finanzmarktaufsicht (FMA)
Dr. Doris Ritzberger-Gruenwald
Dr. Doris Ritzberger-Gruenwald
Director, Economic Analysis and Research Department, Oesterreichische Nationalbank
Mag. Roland Salomon, BA
Mag. Roland Salomon, BA
Horizontale Bankaufsichtsangelegenheiten, Finanzmarktaufsicht (FMA)
Dr. Tim Schabert
Dr. Tim Schabert
KPMG
MMag. Andreas Schirk
MMag. Andreas Schirk
Horizontale Bankaufsichtsangelegenheiten, Finanzmarktaufsicht (FMA)
MMag. Dr. Thomas Stern
MMag. Dr. Thomas Stern
Horizontale Bankaufsichtsangelegenheiten, Finanzmarktaufsicht (FMA)
Mag. (FH) Gerald Unterrainer
Mag. (FH) Gerald Unterrainer
Marktrisikomanagement, Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG
Mag. Martin Zavadil
Mag. Martin Zavadil
Geschäftsführer, COPS GmbH
Prof. Dr. Stefan Zeranski
Prof. Dr. Stefan Zeranski
Brunswick European Law School, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften
Veranstaltungsort

Arcotel Kaiserwasser

Wagramer Straße 8
1220 Wien
Tel: +43 1 224 24-0
Fax: +43 1 224 24-710
http://www.arcotelhotels.com/kaiserwasser_hotel_wien/
kaiserwasser@arcotelhotels.com
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