Die Gesamtbanksteuerung

Die Gesamtbanksteuerung

15.11.2016 - 17.11.2016

Die Gesamtbanksteuerung

Niedrigzins, Brexit & Co: Was ist, was bleibt?

  • Praxisbericht: SREP-Prüfansatz aus Sicht der Bank
  • IFRS 9 ab 1.1.2018: Auswirkungen auf die Bankbilanzen
  • Stresstests als strategisches Tool im ICAAP-Planungsprozess
  • BCBS 239 & Meldewesen: Wie gut sind Ihre Daten?
  • Risikokultur: kennen, leben & prüfen

Wie mit der Proportionalität umgegangen wird – Sind gleiche Anforderungen für Groß- und Regionalbank gerechtfertigt?


Spezialtag mit Referenten der FMA zu aufsichtsrechtlichen Neuerungen:
Holen Sie sich ein umfassendes Update!

  • Basel 3.5: Aktuelle Herausforderungen im Kreditrisikomanagement
  • Know-how Anforderungen an Leitungs- und Schlüsselfunktionen im SREP
  • MREL / TLAC: Auswirkungen auf die Kapital- und Liquiditätsteuerung
Programm

Spezialtag mit Referenten der FMA | 09:30 – 16:30 Uhr

09:00 Herzlich Willkommen bei Frühstück, Kaffee und Tee

09:30 Eröffnung durch IIR und den Vorsitzenden MMag. Dr. Thomas Stern, Horizontale Bankaufsichtsangelegenheiten, Finanzmarktaufsicht (FMA)


09:35 Aktuelle Entwicklungen aus regulatorischer Sicht

  • Finalisierung von Basel III und „Basler Ausblick“
  • Aktuelle Tätigkeiten auf Kommission-EBA-Ebene: Europäische Umsetzung durch CRR II/CRD V?
  • Aktuelle Tätigkeiten auf EBA-Ebene

MMag. Dr. Thomas Stern, Horizontale Bankaufsichtsangelegenheiten, Finanzmarktaufsicht (FMA)

10:45 Kaffeepause


11:00 Die „Leverage Ratio“ als neue „Säule I“-Kennzahl

  • Finalisierung der „Leverage Ratio“ als europäische Ordnungsnorm
  • Kalibrierung der Leverage Ratio
  • Integration in die Gesamtbanksteuerung
  • Meldewesen und Offenlegung

Mag. Roland Salomon, BA, Horizontale Bankaufsichtsangelegenheiten, Finanzmarktaufsicht (FMA)

11:45 „Basel 3.5“: Kreditrisiko und Kreditrisikomanagement

  • Basler Pläne zur Überarbeitung des Kreditrisikostandardansatzes
  • Aktuelle Herausforderungen im Kreditrisikomanagement
  • Auswirkung auf die Gesamtbanksteuerung

Gerald Lederer, BA, Horizontale Bankaufsichtsangelegenheiten (FMA)

12:45 Mittagspause


13:45 Aktuelle Entwicklungen im Bereich „Internal Governance“

  • Das EBA-Konsultationspapier zur Änderung der EBA-Leitlinien „Fit & Proper“
  • „Interne Governance“ als Teil des SREP-Prozesses

Dr. Daniela Jaros LLM, Horizontale Bankaufsichtsangelegenheiten, Finanzmarktaufsicht (FMA)

14.30 Vergütungsregelungen im europäischen Bankaufsichtsrecht

  • Überblick über die aktuelle Rechtslage
  • Europaweite Entwicklung der Vergütung in Banken seit 2010
  • Pläne der Europäischen Kommission: Mehr Proportionalität?

Mag. Alexander Zimmermann, Aufsicht über Aktien- und Sonderbanken, Finanzmarktaufsicht (FMA) angefragt

15:15 Abwicklungsplanung als erweiterte Gesamtbanksteuerung

  • Warum eigene Regelungen zur Bankenabwicklung?
  • Integration in die Gesamtbanksteuerung
  • MREL / TLAC – Konzept und Auswirkungen auf die Kapital- und Liquiditätsteuerung

Dr. Christian Schiele, Bankenabwicklung, Finanzmarktaufsicht (FMA)

16:45 Ende des Spezialtages

Expertenteam der FMA in Detailabstimmung

1. Konferenztag | 09:00 – 17:00 Uhr

08:30 Herzlich Willkommen bei Kaffee & Tee

09:00 Begrüßung durch IIR und den Vorsitzenden Prof. Dr. Stefan Zeranski, Brunswick European Law School, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften

09:05 Einleitende Worte zu Regulierung aus betriebswirtschaftlicher Sicht von Prof. Dr. Stefan Zeranski

09:20 Schneller, höher, anders: Technologien, Regulierungsdruck und Kundenverhalten aus Risikosicht

  • Gesamtbanksteuerung, Digitalisierung im Vertrieb, Konsolidierungen, Filialschließungen: Wie fit müssen die Banken sein?
  • Wie sehen zukunftsorientierte Banken aus?

09:40 SREP Prüfprozess

  • Was ändert sich für kleine und mittlere Banken?
  • Wie kommt man zur SREP-Quote?
  • Wie lebt das die Aufsicht?

10:30 Kaffeepause

11:00 Praxisbericht: SREP-Prüfansatz aus Sicht der Bank

  • SREP im Gesamtbanksteuerungsprozess
  • SREP Prozess für LSI Institute in Deutschland
  • Erfahrungen, Erkenntnisse und Ausblick

Dr. Tobias Horn, Abteilungsleiter Gesamtbankrisikosteuerung, Deutsche Postbank AG

11:40 IFRS 9 – Die operative Umsetzung, Auslegung und Interpretation

  • Festlegung der Risikoparameter
  • Auswirkungen der erstmaligen Anwendung von IFRS 9 auf die Bankbilanzen
  • Abgrenzung zum Rechnungslegungsänderungsgesetz 2014

12:30 Mittagspause

13:45 Reporting: Meldewesen & Datenqualität

  • BCBS 239
  • Datenharmonisierung und Standardisierung von Systemen: Finanz, IT, Controlling und Risiko
  • Meldungen im FINREP und COREP

14:30 Kapitalplanung und –steuerung in den Zeiten von SREP (Details in Absprache)

  • Geschäftspolitscher Ziele und regulatorischer Anforderungen unter einem Hut
  • Integrierter Ansatz für Steuerung und Reporting

Steffen Hortmann, Partner und Mitglied des Vorstandes der cp consultingpartner AG

15:15 Kaffeepause

15:45 Diskussion: Stresstests als strategisches Tool im Planungsprozess

    • Annahmen: Integration der aufsichtlichen Stresstests von der Aufsicht in den SREP Prozess. Und damit jährlich?
    • Anforderungen der EZB an Stresstests und Planungsprozess: SREP, CP 28 und BCBS239 als Festlegung des neuen Marktstandards für Stresstests?
    • Aufsichtliche Stresstest gemäß SREP? Welche Bedeutung hat dies für kleine und mittlere Banken?
    • Auswirkungen auf die Gesamtbanksteuerung & ICAAP

    Es diskutieren u.a.:
    Dr. Tobias Horn,
    Abteilungsleiter Gesamtbankrisikosteuerung, Deutsche Postbank AG

    16:45 Zusammenfassung des Tages, Klärung offener Fragen & Ausblick auf den 2. Konferenztag

    17:00 Voraussichtliches Ende des ersten Konferenztages

    2. Konferenztag | 09:00 – 16:15 Uhr

    08:30 Herzlich Willkommen bei Kaffee & Tee

    09:00 Begrüßung durch den Vorsitzenden Prof. Dr. Stefan Zeranski, Brunswick European Law School, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften

    09:05 Volkswirtschaftlicher Ausblick

    • Zinsentwicklung, Konjunktur, BREXIT
    • Auswirkungen auf Finanz- und Realwirtschaft

    09:50 Behandlung der Marktpreisrisiken im Lichte der Gesamtbanksteuerung

    • Zinsänderungsrisiko im Bankbuch (IRRBB – interest rate risk in the banking book)
    • Marktpreisrisiko: Fundamental Trading Book Review (Eigenkapitalanforderungen für das Handelsbuch)

    10:30 Kaffeepause

    11:00 Liquiditätserhalt, -steuerung und -regulierung

    • Mit den richtigen Produkten LCR und NSFR erhalten
    • ILAAP als SREP-Schwerpunkt

    12:00 Praxisbericht: Abwicklungsplanung neu

    • Regulatorische Anforderungen in der Praxis umsetzen

    12:30 Mittagspause

    13:45 Einlagensicherung im Spannungsfeld der Bankenabwicklung

    • Was passiert bei einer Insolvenz der Bank?
    • Wie ist die Einlagensicherung in Österreich strukturiert?
    • Wie funktioniert der Abwicklungsmechanismus (Aufgabenteilung national/europäisch)?
    • Was sind die Unterschiede der risikobasierten Beitragseinhebung im Einlagensicherungs- und Abwicklungsmechanismus?

    Dr. Klaus Hermann, Geschäftsleiter, Hypo-Haftungs-Gesellschaft m.b.H.

    14:15 Konsumentenschutz und Digitalisierung

    • (Mis) Conduct Risk und Auswirkungen auf den digitalisierten Vertrieb

    14:45 Kaffeepause

    15:05 Risikokultur kennen, leben, prüfen

    • Anforderungen an die bankspezifische Risikokultur
    • Führungs- und Kontrollstrukturen
    • Beurteilung der Prozesse durch die Aufsicht
      IKS Bedeutung im SREP

    15:45 Geht’s den Banken gut, geht’s der Wirtschaft gut – Nachhaltigkeit vs. Regulierung

    • Stärkere Regulierung, stärkere Risikogewichtung, stärkere Eigenkapitalanforderungen: Gibt es für kleinere Banken überhaupt noch ein Geschäftsmodell?
    • Wie sieht sich die Aufsicht die Geschäftsmodelle (von Retailbanken) an?
    • Regulierungswut versus ein Licht am Ende des Tunnels: Gibt es den Trend zur De-Regulierung und was bringen die Anforderungen und
      Modelle wirklich?

    16:15 Voraussichtliches Ende der Konferenz

    Referenten
    Dr. Klaus Hermann
    Dr. Klaus Hermann
    Verband der österreichischen Landes-Hypothekenbanken
    Dr. Tobias Horn
    Dr. Tobias Horn
    Abteilungsleiter Gesamtbankrisikosteuerung Bereich Risikosteuerung, Postbank Zentrale, Deutsche Postbank AG
    Steffen Hortmann
    Steffen Hortmann
    Mitglied des Vorstands, cp consultingpartner AG
    Dr. Daniela Jaros, LLM
    Dr. Daniela Jaros, LLM
    Horizontale Bankaufsichtsangelegenheiten, Finanzmarktaufsicht (FMA)
    Gerald Lederer, BA
    Gerald Lederer, BA
    Horizontale Bankaufsichtsangelegenheiten (FMA)
    Mag. Roland Salomon, BA
    Mag. Roland Salomon, BA
    Horizontale Bankaufsichtsangelegenheiten, Finanzmarktaufsicht (FMA)
    Dr. Christian Schiele
    Dr. Christian Schiele
    Bankenabwicklung, Finanzmarktaufsicht (FMA)
    MMag. Dr. Thomas Stern
    MMag. Dr. Thomas Stern
    Horizontale Bankaufsichtsangelegenheiten, Finanzmarktaufsicht (FMA)
    Prof. Dr. Stefan Zeranski
    Prof. Dr. Stefan Zeranski
    Brunswick European Law School, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften
    Veranstaltungsort

    Hilton Vienna Plaza Hotel

    Schottenring 11
    1010 Wien
    Tel: +43-1-313900
    Fax: +43-1-3139022009
    http://www3.hilton.com/en/hotels/austria/hilton-vienna-plaza-VIEPWTW/index.html
    info.viennaplaza@hilton.com
    Anfahrtsplan
    Teilnahmegebühr für "Die Gesamtbanksteuerung"

    Die Teilnahmegebühr beträgt einschließlich Dokumentation, Mittagessen und Getränke pro Person:

    bis 09.09. bis 21.10. bis 15.11.
    Konferenz + Spezialtag (3 Tage)
    € 2.195.- € 2.295.- € 2.395.-
    Konferenz (2 Tage)
    € 1.795.- € 1.895.- € 1.995.-

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    • bei 2 Anmeldungen erhält ein Teilnehmer : 10% Rabatt
    • bei 3 Anmeldungen erhält ein Teilnehmer : 20% Rabatt
    • bei 4 Anmeldungen erhält ein Teilnehmer : 30% Rabatt

    Diese Gruppenrabatte sind nicht mit anderen Rabatten kombinierbar.
    Sämtliche Preise sind in EUR angegeben und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.

    Ihre Ansprechpartner
    Magdalena Ludl
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