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Rückblick Gesamtbanksteuerung | 15. – 17. November 2016

Die Gesamtbanksteuerung

Die Gesamtbanksteuerung

15.11.2016 - 17.11.2016

Die Gesamtbanksteuerung

Niedrigzins, Brexit & Co: Was ist, was bleibt?

  • Praxisbericht: SREP-Prüfansatz aus Sicht der Bank
  • IFRS 9 ab 1.1.2018: Auswirkungen auf die Bankbilanzen
  • Stresstests als strategisches Tool im ICAAP-Planungsprozess
  • BCBS 239 & Meldewesen: Wie gut sind Ihre Daten?
  • Risikokultur: kennen, leben & prüfen

Wie mit der Proportionalität umgegangen wird – Sind gleiche Anforderungen für Groß- und Regionalbank gerechtfertigt?


Spezialtag mit Referenten der FMA zu aufsichtsrechtlichen Neuerungen:
Holen Sie sich ein umfassendes Update!

  • Basel 3.5: Aktuelle Herausforderungen im Kreditrisikomanagement
  • Know-how Anforderungen an Leitungs- und Schlüsselfunktionen im SREP
  • MREL / TLAC: Auswirkungen auf die Kapital- und Liquiditätsteuerung
Programm

Spezialtag mit Referenten der FMA | 09:30 – 17:00 Uhr

09:00 Herzlich Willkommen bei Frühstück, Kaffee und Tee

09:30 Eröffnung durch IIR und den Vorsitzenden MMag. Dr. Thomas Stern, Horizontale Bankaufsichtsangelegenheiten, Finanzmarktaufsicht (FMA)


09:35 Aktuelle Entwicklungen aus regulatorischer Sicht

  • Finalisierung von Basel III und „Basler Ausblick“
  • Aktuelle Tätigkeiten auf Kommission-EBA-Ebene: Europäische Umsetzung durch CRR II/CRD V?
  • Aktuelle Tätigkeiten auf EBA-Ebene

MMag. Dr. Thomas Stern, Horizontale Bankaufsichtsangelegenheiten, Finanzmarktaufsicht (FMA)

10:35 Kaffeepause mit der


10:45 Die „Leverage Ratio“ als neue „Säule I“-Kennzahl

  • Finalisierung der „Leverage Ratio“ als europäische Ordnungsnorm
  • Kalibrierung der Leverage Ratio
  • Integration in die Gesamtbanksteuerung
  • Meldewesen und Offenlegung

Mag. Roland Salomon, BA, Horizontale Bankaufsichtsangelegenheiten, Finanzmarktaufsicht (FMA)

11:30 „Basel 3.5“: Kreditrisiko und Kreditrisikomanagement

  • Basler Pläne zur Überarbeitung des Kreditrisikostandardansatzes
  • Aktuelle Herausforderungen im Kreditrisikomanagement
  • Auswirkung auf die Gesamtbanksteuerung

Gerald Lederer, BA, Horizontale Bankaufsichtsangelegenheiten, Finanzmarktaufsicht (FMA)

12:30 Mittagspause


13:30 Aktuelle Entwicklungen im Bereich „Internal Governance“

  • Das EBA-Konsultationspapier zur Änderung der EBA-Leitlinien „Fit & Proper“
  • „Interne Governance“ als Teil des SREP-Prozesses

Dr. Daniela Jaros LLM, Horizontale Bankaufsichtsangelegenheiten, Finanzmarktaufsicht (FMA)

14:20 Vergütungsregelungen im europäischen Bankaufsichtsrecht

  • Überblick über die aktuelle Rechtslage
  • Europaweite Entwicklung der Vergütung in Banken seit 2010
  • Pläne der Europäischen Kommission: Mehr Proportionalität?

Mag. Alexander Zimmermann, Aufsicht über Aktien- und Sonderbanken, Finanzmarktaufsicht (FMA)  

15:15 Kaffeepause mit der

15:30 Abwicklungsplanung als erweiterte Gesamtbanksteuerung

  • Warum eigene Regelungen zur Bankenabwicklung?
  • Integration in die Gesamtbanksteuerung
  • MREL / TLAC – Konzept und Auswirkungen auf die Kapital- und Liquiditätsteuerung

Dr. Christian Schiele, Bankenabwicklung, Finanzmarktaufsicht (FMA)

17:00 Ende des Spezialtages

1. Konferenztag | 09:00 – 17:00 Uhr

08:30 Herzlich Willkommen bei Kaffee & Tee

09:00 Begrüßung durch IIR und den Vorsitzenden Prof. Dr. Stefan Zeranski, Brunswick European Law School, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften

09:05 Fit & Proper-Challenges für Banken durch Regulierung, Geldpolitik, Globalisierung

  • Aktuelle Handlungsfelder in der Gesamtbanksteuerung bei Niedrig-/Negativzinsen?
  • Neues Risikoparadigma der Aufsicht für Banken und Versicherungen?
  • Neue Risiken, neue Wettbewerber, neue Technologioen bei der Finanzintermediation?
  • Vermeidung von Conduct Risiken unter Beachtung von POG, PRIIPs-Anforderungen?
  • Fit & Proper-Health & Survival Check in Banken?

Prof. Dr. Stefan Zeranski, Brunswick European Law School, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften

09:45 Die IKS und SREP Anforderungen für die Gesamtbanksteuerung

(Details in Absprache) 

Hermine Schofnegger, Internal Control System Initiatives, Bank Austria - Member of UniCredit Group

10:30 Kaffeepause mit der

11:00 Praxisbericht: SREP-Prüfansatz aus Sicht der Bank

  • SREP im Gesamtbanksteuerungsprozess
  • SREP Prozess für LSI Institute in Deutschland
  • Erfahrungen, Erkenntnisse und Ausblick

Dr. Tobias Horn, Abteilungsleiter Gesamtbankrisikosteuerung, Deutsche Postbank AG

11:40 Auswirkungen der Wertberichtigungslogik unter IFRS 9 auf die Kreditrisiko-Steuerung

  • Herausforderungen der Kreditrisiko Steuerung
  • Einführung des EL-basierten Indikators Impact of Risk©
  • Von Impact of Risk© zu den 3 Stadien unter IFRS 9
  • Gedanken zur Kalibrierung des Wertberichtigungsbedarfs

DI Dr. Wolfgang Reitgruber, Deputy of Group Credit Risk Modelling, UniCredit Bank Austria AG

12:30 Mittagspause

13:50 Einlagensicherung im Spannungsfeld der Bankenabwicklung

    • Was passiert bei einer Insolvenz der Bank?
    • Wie ist die Einlagensicherung in Österreich strukturiert?
    • Wie funktioniert der Abwicklungsmechanismus (Aufgabenteilung national/europäisch)?
    • Was sind die Unterschiede der risikobasierten Beitragseinhebung im Einlagensicherungs- und Abwicklungsmechanismus?

    Dr. Klaus Hermann, Geschäftsleiter, Hypo-Haftungs-Gesellschaft m.b.H.


    14:30 Kapitalsteuerung und -Planung in den Zeiten von CRR und SREP

    • Geschäftspolitscher Ziele und regulatorischer Anforderungen unter einem Hut
    • Integrierter Ansatz für Steuerung und Reporting

    Steffen Hortmann, Partner und Mitglied des Vorstandes der cp consultingpartner AG

    15:15 Kaffeepause mit der

    15:45 Diskussion: Stresstests als strategisches Tool im Planungsprozess

      • Annahmen: Integration der aufsichtlichen Stresstests von der Aufsicht in den SREP Prozess. Und damit jährlich?
      • Anforderungen der EZB an Stresstests und Planungsprozess: SREP, CP 28 und BCBS239 als Festlegung des neuen Marktstandards für Stresstests?
      • Aufsichtliche Stresstest gemäß SREP? Welche Bedeutung hat dies für kleine und mittlere Banken?
      • Auswirkungen auf die Gesamtbanksteuerung & ICAAP

      Es diskutieren u.a.:
      Dr. Tobias Horn,
      Abteilungsleiter Gesamtbankrisikosteuerung, Deutsche Postbank AG
      Mag. Peter Madritsch, Head of Performance Measurement, Erste Group Bank AG
      MMMag. Robert Wallner, FRM, Bereichsleiter Risk Management, Credit & Finance, Prokurist, Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

      16:45 Zusammenfassung des Tages, Klärung offener Fragen & Ausblick auf den 2. Konferenztag

      17:00 Voraussichtliches Ende des ersten Konferenztages

      2. Konferenztag | 09:00 – 15:30 Uhr

      08:30 Herzlich Willkommen bei Kaffee & Tee

      09:00 Begrüßung durch den Vorsitzenden Prof. Dr. Stefan Zeranski, Brunswick European Law School, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften

      09:05 Konjunktur und Zinsen 2017 – Prognosen für Europa und Österreich

      • Ein volkswirtschaftlicher Ausblick: Zinsentwicklung, EZB-Politik, Konjunktur & BREXIT
      • Auswirkungen auf Finanz- und Realwirtschaft & Ausblick

      Dipl.-Vw. Uta Pock, lic.oec.int., Leiterin Research, Volksbank Wien AG


      09:50 Kaffeepause mit der

      10:20 Behandlung der Marktpreisrisiken im Lichte der Gesamtbanksteuerung 

      • Zinsänderungsrisiko im Bankbuch (IRRBB – interest rate risk in the banking book)
      • Marktpreisrisiko: Fundamental Trading Book Review (Eigenkapitalanforderungen für das Handelsbuch)

      Dr. Tim Schabert, Partner, Financial Services, KPMG Advisory GmbH
      Mag. Alexander Schiller,
      Financial Risk Management, KPMG Advisory Financial Services


      11:00 Liquiditätserhalt, -steuerung und -regulierung (Details in Absprache) 

      • Mit den richtigen Produkten LCR und NSFR erhalten  

      Mag. Christian Ratz, Ltr. Treasury Financial Markets, Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG


      12:00 MREL/TLAC aus Sicht der Bank

      • Aktuelle Marktentwicklungen und was dies für die Banken bedeutet

      Andreas Hauer, Group Recovery a. Resolution Planning, Erste Group Bank AG

      12:30 Mittagspause

      14:00 Reporting: Meldewesen & Datenqualität

      • BCBS 239
      • Datenharmonisierung und Standardisierung von Systemen: Finanz, IT, Controlling und Risiko
      • Meldungen im FINREP und COREP

      Mag. Gerald Redinger, CRMA, Gesamtbankrisiko, Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG

      14:40 Risikokultur kennen, leben, prüfen

      • Anforderungen an die bankspezifische Risikokultur
      • Führungs- und Kontrollstrukturen
      • Bedeutung und Zusammenspiel mit OpRisk/IKS
      • Erfahrungswerte in den Prüfungserwartungen

      Nicole Murtinger, Head of Operational Risk Controlling, Raiffeisen Bank International AG


      15:15 Abschließende Kaffeepause mit der



      15:30 Voraussichtliches Ende der Konferenz

      Referenten
      Andreas Hauer
      Andreas Hauer
      Group Recovery a. Resolution Planning, Erste Group Bank AG
      Dr. Klaus Hermann
      Dr. Klaus Hermann
      Hypo-Haftungs-Gesellschaft m.b.H.
      Dr. Tobias Horn
      Dr. Tobias Horn
      Abteilungsleiter Gesamtbankrisikosteuerung Bereich Risikosteuerung, Postbank Zentrale, Deutsche Postbank AG
      Steffen Hortmann
      Steffen Hortmann
      Mitglied des Vorstands, cp consultingpartner AG
      Dr. Daniela Jaros, LLM
      Dr. Daniela Jaros, LLM
      Horizontale Bankaufsichtsangelegenheiten, Finanzmarktaufsicht (FMA)
      Gerald Lederer, BA
      Gerald Lederer, BA
      Horizontale Bankaufsichtsangelegenheiten (FMA)
      Mag. Peter Madritsch
      Mag. Peter Madritsch
      Head of Group ALM analytics, Erste Group
      Mag. Nicole Murtinger
      Mag. Nicole Murtinger
      Head of Operational Risk Controlling, Raiffeisen Bank International AG
      Dipl.-Vw. Uta Pock, lic.oec.int.
      Dipl.-Vw. Uta Pock, lic.oec.int.
      Leiterin Research, Volksbank Wien AG
      Mag. Christian Ratz
      Mag. Christian Ratz
      Ltr. Treasury Financial Markets, Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
      Mag. Gerald Redinger
      Mag. Gerald Redinger
      CRMA, Gesamtbankrisiko, Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG
      DI Dr. Wolfgang Reitgruber
      DI Dr. Wolfgang Reitgruber
      FVP, Group Credit Risk Modelling, UniCredit S.p.A.
      Mag. Roland Salomon, BA
      Mag. Roland Salomon, BA
      Horizontale Bankaufsichtsangelegenheiten, Finanzmarktaufsicht (FMA)
      Dr. Tim Schabert
      Dr. Tim Schabert
      KPMG
      Dr. Christian Schiele
      Dr. Christian Schiele
      Bankenabwicklung, Finanzmarktaufsicht (FMA)
      Mag. Alexander Schiller
      Mag. Alexander Schiller
      Manager im Bereich Financial Risk Management, KPMG Advisory Financial Services
      Hermine Schofnegger
      Hermine Schofnegger
      Internal Control System Initiatives, Bank Austria - Member of UniCredit Group
      MMag. Dr. Thomas Stern, MBA
      MMag. Dr. Thomas Stern, MBA
      Mitarbeiter der Finanzmarktaufsicht im Bereich Bankenaufsicht, Abteilung „Horizontale Bankaufsichtsangelegenheiten“
      MMMag. Robert Wallner, FRM
      MMMag. Robert Wallner, FRM
      Bereichsleiter Risk Management, Credit & Finance, Prokurist, Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
      Prof. Dr. Stefan Zeranski
      Prof. Dr. Stefan Zeranski
      Brunswick European Law School, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften
      Mag.iur. Alexander Zimmermann
      Mag.iur. Alexander Zimmermann
      Aufsicht über Aktien- und Sonderbanken, Finanzmarktaufsicht (FMA)
      Veranstaltungsort

      Hilton Vienna Plaza Hotel

      Schottenring 11
      1010 Wien
      Tel: +43-1-313900
      Fax: +43-1-3139022009
      http://www3.hilton.com/en/hotels/austria/hilton-vienna-plaza-VIEPWTW/index.html
      info.viennaplaza@hilton.com
      Anfahrtsplan
      Teilnahmegebühr für "Die Gesamtbanksteuerung"
      Registrierung zu dieser Veranstaltung wurde bereits abgeschlossen
      Ihre Ansprechpartner
      Magdalena Ludl
      Magdalena Ludl
      Senior Customer Service Manager
      Tel: +43 1 891 59-0
      Fax: +43 1 891 59-200
      E-Mail: magdalena.ludl@iir.at
      Dr. Anna Gudra
      Dr. Anna Gudra
      Sales Manager
      Tel: +43 1 891 59-680
      Fax: +43 1 891 59-200
      E-Mail: anna.gudra@iir.at
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      E-Mail: magdalena.ludl@iir.at

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